Обновлено 03.05.2016
Средний год |
21% |
Доход за 2 м. |
3% |
Средний месяц |
1,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-30,7% |
Макс. просадка |
45% |
Худший день |
35% |
Макс. плечо |
1:101 |
Станд. отклонение |
11,6% |
Нисходящий риск |
5,5% |
Лучший день |
16% |
Волатильность |
9% |
Доход / риск |
0,5 |
Коэф. Калмара |
0,0356 |
Коэф. Шарпа |
0,0686
|
Коэф. Сортино |
0,1448 |
Коэф. Швагера |
0,796 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
37 (95%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
35% / 45% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |
Макс. плечо |
101 / 100 |