Обновлено 13.04.2016
Средний год |
-85% |
Доход за 29 д. |
-14% |
Средний месяц |
-14,8% |
Последний день |
-2,3% |
Макс. просадка |
32% |
Худший день |
9% |
Макс. плечо |
1:26 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
14,4% |
Лучший день |
9% |
Волатильность |
4,8% |
Доход / риск |
-2,7 |
Коэф. Калмара |
-0,4609 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,083 |
Коэф. Швагера |
0,73 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
14 д. |
Период расчета |
29 д. |
Торговых дней |
21 (100%) |
Срок работы счета |
29 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
31% / 32% |
Cрок просадки |
14 / 14 д. |
Макс. плечо |
26 / 100 |