Обновлено 18.12.2009
Средний год |
-96% |
Доход за 2 м. |
-45% |
Средний месяц |
-23,6% |
Последний день |
-53,8% |
Последний месяц |
-80,2% |
Макс. просадка |
89% |
Худший день |
62% |
Макс. плечо |
1:182 |
Станд. отклонение |
78% |
Нисходящий риск |
23,2% |
Лучший день |
33% |
Волатильность |
32,5% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,264 |
Коэф. Шарпа |
-0,3123
|
Коэф. Сортино |
-1,0513 |
Коэф. Швагера |
1,025 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
11 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
44 (92%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
87% / 89% |
Cрок просадки |
11 / 11 д. |