Обновлено 04.08.2016
Средний год |
293% |
Доход за 2,5 м. |
35% |
Средний месяц |
12,1% |
Последний день |
-20% |
Последний месяц |
3,9% |
Макс. просадка |
49% |
Худший день |
49% |
Макс. плечо |
1:231 |
Станд. отклонение |
21,2% |
Нисходящий риск |
8,1% |
Лучший день |
50% |
Волатильность |
8,7% |
Доход / риск |
5,9 |
Коэф. Калмара |
0,2451 |
Коэф. Шарпа |
0,5333
|
Коэф. Сортино |
1,3943 |
Коэф. Швагера |
0,467 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
4 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
53 (93%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
29% / 49% |
Cрок просадки |
4 / 4 д. |