Обновлено 08.06.2016
Средний год |
-100% |
Доход за 2 д. |
-4% |
Средний месяц |
-35,8% |
Последний день |
-8,4% |
Макс. просадка |
9% |
Худший день |
8% |
Макс. плечо |
1:20 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
4,7% |
Лучший день |
5% |
Волатильность |
13,3% |
Доход / риск |
-11,2 |
Коэф. Калмара |
-4,0328 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-7,7109 |
Коэф. Швагера |
0,555 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 д. |
Период расчета |
2 д. |
Торговых дней |
2 (100%) |
Срок работы счета |
2 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
9% / 9% |
Cрок просадки |
1 / 1 д. |
Макс. плечо |
20 / 25 |