Обновлено 16.09.2016
Средний год |
-98% |
Доход за 2,5 м. |
-60% |
Средний месяц |
-28,7% |
Последний день |
-45,8% |
Последний месяц |
-65,8% |
Макс. просадка |
71% |
Худший день |
46% |
Макс. плечо |
1:162 |
Станд. отклонение |
45,3% |
Нисходящий риск |
32,6% |
Лучший день |
38% |
Волатильность |
19,2% |
Доход / риск |
-1,4 |
Коэф. Калмара |
-0,4033 |
Коэф. Шарпа |
-0,6518
|
Коэф. Сортино |
-0,9051 |
Коэф. Швагера |
0,834 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
55 (93%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
71% / 71% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |