Обновлено 20.09.2016
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-98% |
Средний месяц |
-80,3% |
Последний день |
-23% |
Последний месяц |
-98,3% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
81% |
Макс. плечо |
1:446 |
Станд. отклонение |
175,8% |
Нисходящий риск |
40,8% |
Лучший день |
29% |
Волатильность |
19,4% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,8098 |
Коэф. Шарпа |
-0,4614
|
Коэф. Сортино |
-1,9859 |
Коэф. Швагера |
0,497 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
19 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
46 (87%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
9 / 19 д. |
Макс. плечо |
446 / 500 |