Обновлено 04.08.2016
Средний год |
-100% |
Доход за 15 д. |
-94% |
Средний месяц |
-99,6% |
Последний день |
-58,2% |
Макс. просадка |
95% |
Худший день |
91% |
Макс. плечо |
1:686 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
94,5% |
Лучший день |
10% |
Волатильность |
34,9% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-1,0517 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0628 |
Коэф. Швагера |
0,198 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
4 д. |
Период расчета |
15 д. |
Торговых дней |
10 (91%) |
Срок работы счета |
15 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
95% / 95% |
Cрок просадки |
4 / 4 д. |