Обновлено 26.08.2016
Средний год |
-100% |
Доход за 23 д. |
-74% |
Средний месяц |
-82,2% |
Последний день |
-44,8% |
Макс. просадка |
75% |
Худший день |
45% |
Макс. плечо |
1:226 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
74,4% |
Лучший день |
26% |
Волатильность |
25,6% |
Доход / риск |
-1,3 |
Коэф. Калмара |
-1,0933 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,1149 |
Коэф. Швагера |
0,44 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
19 д. |
Период расчета |
23 д. |
Торговых дней |
17 (100%) |
Срок работы счета |
23 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
75% / 75% |
Cрок просадки |
19 / 19 д. |