Обновлено 15.03.2017
Средний год |
-100% |
Доход за 9 д. |
-19% |
Средний месяц |
-50,2% |
Последний день |
-4,8% |
Макс. просадка |
29% |
Худший день |
13% |
Макс. плечо |
1:34 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
19,9% |
Лучший день |
10% |
Волатильность |
10,8% |
Доход / риск |
-3,5 |
Коэф. Калмара |
-1,7372 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-2,5604 |
Коэф. Швагера |
0,603 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
6 д. |
Период расчета |
9 д. |
Торговых дней |
7 (100%) |
Срок работы счета |
9 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
29% / 29% |
Cрок просадки |
6 / 6 д. |
Макс. плечо |
34 / 100 |