Обновлено 14.10.2010
Средний год |
-95% |
Доход за 1,3 г. |
-98% |
Средний месяц |
-21,9% |
Последний день |
-23,7% |
Последний месяц |
-59,3% |
Последние 3 месяца |
-83,8% |
Последние полгода |
-97,8% |
Последний год |
-99,2% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
49% |
Макс. плечо |
1:186 |
Станд. отклонение |
75,8% |
Нисходящий риск |
33,3% |
Лучший день |
51% |
Волатильность |
18,1% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,2208 |
Коэф. Шарпа |
-0,2996
|
Коэф. Сортино |
-0,6809 |
Коэф. Швагера |
0,901 |
Рекоменд. срок |
от 12 м. |
Макс. срок просадки |
11,5 м. |
Период расчета |
1,3 г. |
Торговых дней |
327 (99%) |
Срок работы счета |
1,3 г. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
11,5 / 11,5 м. |