Обновлено 10.11.2017
Средний год |
-69% |
Доход за 1 м. |
-9% |
Средний месяц |
-9,3% |
Последний день |
0% |
Макс. просадка |
40% |
Худший день |
28% |
Макс. плечо |
1:100 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
10,1% |
Лучший день |
13% |
Волатильность |
12,3% |
Доход / риск |
-1,7 |
Коэф. Калмара |
-0,2315 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1 |
Коэф. Швагера |
0,969 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
25 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
12 (52%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
32% / 40% |
Cрок просадки |
25 / 25 д. |
Макс. плечо |
100 / 1 000 |