Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 18.11.2021
Средний год 45%
Доход за 11,5 м. 42%
Средний месяц 3,1%
Последний день 0%
Последний месяц 5,4%
Последние 3 месяца 18,6%
Последние полгода -33,2%
Макс. просадка 93%
Худший день 71%
Макс. плечо 1:1 899
Станд. отклонение 24,6%
Нисходящий риск 13,7%
Лучший день 58%
Волатильность 6,8%
Доход / риск 0,5
Коэф. Калмара 0,0336
Коэф. Шарпа 0,0944
Коэф. Сортино 0,1692
Коэф. Швагера 0,908
Рекоменд. срок от 6 м.
Макс. срок просадки 5 м.
Период расчета 11,5 м.
Торговых дней 235 (94%)
Срок работы счета 11,5 м.
Текущие показ.
Просадка 36% / 93%
Cрок просадки 5 / 5 м.

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари