Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 29.12.2021
Средний год -73%
Доход за 5,5 м. -44%
Средний месяц -10,3%
Последний день 0%
Последний месяц -54,8%
Последние 3 месяца -48,3%
Макс. просадка 60%
Худший день 24%
Макс. плечо 1:128
Станд. отклонение 34,5%
Нисходящий риск 21,3%
Лучший день 17%
Волатильность 8,1%
Доход / риск -1,2
Коэф. Калмара -0,1701
Коэф. Шарпа -0,321
Коэф. Сортино -0,5204
Коэф. Швагера 1,001
Рекоменд. срок от 6 м.
Макс. срок просадки 4,5 м.
Период расчета 5,5 м.
Торговых дней 97 (82%)
Срок работы счета 5,5 м.
Текущие показ.
Просадка 60% / 60%
Cрок просадки 4,5 / 4,5 м.

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари