Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 02.01.2024
Средний год -92%
Доход за 1,5 м. -29%
Средний месяц -19,4%
Последний день 0%
Последний месяц -24,2%
Макс. просадка 41%
Худший день 17%
Макс. плечо 1:35
Станд. отклонение 10,5%
Нисходящий риск 17,1%
Лучший день 9%
Волатильность 9,9%
Доход / риск -2,2
Коэф. Калмара -0,4703
Коэф. Шарпа -1,9293
Коэф. Сортино -1,1786
Коэф. Швагера 0,89
Рекоменд. срок от 3 м.
Макс. срок просадки 1,5 м.
Период расчета 1,5 м.
Торговых дней 22 (65%)
Срок работы счета 1,5 м.
Текущие показ.
Просадка 34% / 41%
Cрок просадки 1,5 / 1,5 м.
Макс. плечо 35 / 500
Худший день 17 / 60%

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари