Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 18.10.2024
Средний год 0%
Доход за 4 м. 0%
Средний месяц 0%
Последний день 0%
Последний месяц 0%
Последние 3 месяца 0%
Макс. просадка 0%
Худший день 0%
Макс. плечо 1:1
Станд. отклонение 0%
Нисходящий риск 0,8%
Лучший день 0%
Волатильность 0,1%
Доход / риск -3,1
Коэф. Калмара -0,2589
Коэф. Шарпа -48,1339
Коэф. Сортино -1,0015
Коэф. Швагера 0
Рекоменд. срок от 3 м.
Макс. срок просадки 19 д.
Период расчета 4 м.
Торговых дней 1 (1%)
Срок работы счета 4 м.
Текущие показ.
Просадка 0% / 0%
Cрок просадки 19 / 19 д.
Макс. плечо 1 / 500
Худший день 0 / 20%

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари