Обновлено 21.06.2010
Средний год |
-97% |
Доход за 5,5 м. |
-81% |
Средний месяц |
-25,5% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-47% |
Последние 3 месяца |
-78,8% |
Макс. просадка |
92% |
Худший день |
76% |
Макс. плечо |
1:142 |
Станд. отклонение |
79,5% |
Нисходящий риск |
35,1% |
Лучший день |
21% |
Волатильность |
15,1% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,2778 |
Коэф. Шарпа |
-0,3308
|
Коэф. Сортино |
-0,7491 |
Коэф. Швагера |
0,944 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
3,5 м. |
Период расчета |
5,5 м. |
Торговых дней |
122 (98%) |
Срок работы счета |
5,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
91% / 92% |
Cрок просадки |
1,5 / 3,5 м. |