Обновлено 20.07.2009
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-91% |
Средний месяц |
-63% |
Последний день |
-0,1% |
Последний месяц |
-0,1% |
Макс. просадка |
92% |
Худший день |
92% |
Макс. плечо |
1:500 |
Станд. отклонение |
370,9% |
Нисходящий риск |
58,9% |
Лучший день |
9% |
Волатильность |
100,9% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,6857 |
Коэф. Шарпа |
-0,1719
|
Коэф. Сортино |
-1,0829 |
Коэф. Швагера |
0,098 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
2 (4%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
92% / 92% |
Cрок просадки |
2,5 / 2,5 м. |