Обновлено 07.04.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-98% |
Средний месяц |
-82,2% |
Последний день |
-22% |
Последний месяц |
-97,4% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
94% |
Макс. плечо |
1:500 |
Станд. отклонение |
51,8% |
Нисходящий риск |
40,3% |
Лучший день |
32% |
Волатильность |
23,9% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,827 |
Коэф. Шарпа |
-1,6041
|
Коэф. Сортино |
-2,0585 |
Коэф. Швагера |
0,762 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
45 (94%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
9 д. / 1,5 м. |