Обновлено 04.08.2009
Средний год |
-100% |
Доход за 1 м. |
-96% |
Средний месяц |
-92,3% |
Последний день |
20% |
Последний месяц |
-95,9% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
76% |
Макс. плечо |
1:500 |
Станд. отклонение |
214,3% |
Нисходящий риск |
78,5% |
Лучший день |
44% |
Волатильность |
44,4% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,9458 |
Коэф. Шарпа |
-0,4347
|
Коэф. Сортино |
-1,1862 |
Коэф. Швагера |
0,764 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
28 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
27 (100%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
96% / 98% |
Cрок просадки |
28 / 28 д. |