Обновлено 22.11.2010
Средний год |
-28% |
Доход за 1,5 г. |
-39% |
Средний месяц |
-2,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-21,9% |
Последние 3 месяца |
-4,9% |
Последние полгода |
-39,9% |
Последний год |
-27,2% |
Макс. просадка |
75% |
Худший день |
43% |
Макс. плечо |
1:95 |
Станд. отклонение |
30,9% |
Нисходящий риск |
15,7% |
Лучший день |
34% |
Волатильность |
7,1% |
Доход / риск |
-0,4 |
Коэф. Калмара |
-0,0352 |
Коэф. Шарпа |
-0,1114
|
Коэф. Сортино |
-0,2191 |
Коэф. Швагера |
1,012 |
Рекоменд. срок |
от 18 м. |
Макс. срок просадки |
1,3 г. |
Период расчета |
1,5 г. |
Торговых дней |
259 (65%) |
Срок работы счета |
1,5 г. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
65% / 75% |
Cрок просадки |
1,3 / 1,3 г. |