Обновлено 22.12.2009
Средний год |
-100% |
Доход за 1 м. |
-72% |
Средний месяц |
-67,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-53,5% |
Макс. просадка |
83% |
Худший день |
61% |
Макс. плечо |
1:247 |
Станд. отклонение |
187% |
Нисходящий риск |
64,7% |
Лучший день |
57% |
Волатильность |
38,2% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,818 |
Коэф. Шарпа |
-0,3654
|
Коэф. Сортино |
-1,0556 |
Коэф. Швагера |
0,806 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
19 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
23 (92%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
79% / 83% |
Cрок просадки |
19 / 19 д. |