Обновлено 13.06.2014
Средний год |
-100% |
Доход за 11 д. |
-92% |
Средний месяц |
-99,8% |
Последний день |
-79,6% |
Макс. просадка |
95% |
Худший день |
80% |
Макс. плечо |
1:917 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
93,2% |
Лучший день |
21% |
Волатильность |
41,4% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-1,0516 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0798 |
Коэф. Швагера |
0,373 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
5 д. |
Период расчета |
11 д. |
Торговых дней |
9 (100%) |
Срок работы счета |
11 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
95% / 95% |
Cрок просадки |
5 / 5 д. |