Декларация ПАММ-счёта BorodaCapital:208662

Описание торговой стратегии

На данном PAMM счете ведется полностью автоматизированная портфельная торговля. Портфельная торговля - это то, к чему приходят все профессиональные управляющие, т.к. таким образом обеспечивается эффективная диверсификация рисков на должном уровне. На сегодняшний день (04/04/2012) портфель Boroda Capital включает в себя 16 Автоматизированных Торговых Стратегий (АТС), каждая из которых является собственной разработкой noname Trust (все исключительные права принадлежат руководителю проекта). Торговля ведется по 7 валютным парам: EURUSD, EURGPB, EURJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF. АТС независимы и не коррелируют между собой, что достигается путем использования различных подходов к трейдингу (торговля на пробой, торговля на отскок, торговля по паттернам, трендоследящие системы, а так же торговля с использованием искусственных нейросетей). Таким образом, ситуация с одной или несколькими вышедшими из строя АТС не приведет к сливу счета. Однако, имея нынешние наработки, мы не стоим на месте и продолжаем разрабатывать новые торговые системы. Для сравнения нужно заметить, что на момент начала торговли на данном счете, было только 7 роботов. ================================= Перед включением в портфель каждая АТС проходит, множество тестов на устойчивость, таких как: - оценка АТС на промежутке не менее 10 лет; - тестирование на отрезке до и после периода оптимизации, на предмет сохранения устойчивости; - матожидание не менее 4 спрэдов (среднестатистических); - тестирование в условиях аномально завышенного спрэда (АТС все равно должна зарабатывать или, в крайнем случае, не давать убытков на длительной выборке. У управляющего есть реалистичное понимание, что рынок ничего никому не должен, и, работая на реальной ликвидности, не нужно строить иллюзий по поводу правил игры); - тестирование с искаженными параметрами ТС (для проверки устойчивости). ================================= Ни один робот в нашем портфеле НЕ использует: - мартингейл (и любые его производные); - усреднения; - пипсовку; - StopLoss'ы в 1,5 и более раз превышающие TakeProfit (вообще мы в большинстве стратегий стараемся использовать короткие стопы); - торговлю без StopLoss'ов (StopLoss'ы выставляются сразу при открытии сделки и могут быть перемещены только в безубыточную или положительную зону, в зависимости от торговой стратегии).

Управление рисками

Большое внимание уделяется балансировке рисков между торговыми стратегиями. Для каждой торговой системы по результатам тестов подбирается коэффициент лота, используемый для нормализации максимальной просадки. Коэффициент высчитывается исходя из лучшей ТС, дающей 400 пунктов максимальной просадки на 10 000 пунктов прибыли. С целью сохранности статистических показателей в своей работе мы максимально стараемся исключить человеческий фактор. Портфельная торговля сопровождается постоянным контролем каждого отдельно взятого робота и портфеля в целом на предмет превышения заданной просадки, серии убыточных сделок или затянувшегося обновления максимума доходности. Специально для этого мы разработали продукт CHIEF_Trader - продукт мониторинга в реальном времени, который в случае возникновения опасных ситуаций немедленно информирует нас об этом. Позднее вы сможете приобрести CHIEF_Trader на нашем сайте. О технической безопасности: Помимо торговых рисков, управляющий обременен и рисками техническими. Для их предупреждения, приняты следующие меры: - все торговые роботы размещены на собственном корпоративном сервере производства HP; - питание сервера зарезервировано Источниками Бесперебойного Питания в 2 уровня; - на случай длительного отсутствия электричества стоит бензиновый генератор; - 3 интернет канала, с автоматическим переключением в случае разрыва связи (оптика; DSL т.к. не зависит от наличия электричества в районе, потому что электропитание на Телефонной станции резервируется от разных подстанций; 3G). Особое внимание уделяется надежности функционирования (обработка торговых ошибок) и оптимизации кода всех систем (скорость работы, зависания). Все, конечно, предусмотреть невозможно, но мы прилагаем все усилия, чтобы свести число возможных нештатных ситуаций к нулю.

Рекомендации по инвестированию

Рынок FOREX – один из самых высокорискованых рынков. Вы должны это понимать. При наихудшем развитии событий возможная максимальная просадка по данному счету 50%. На момент написания данного сообщения максимальная относительная просадка по счету была зарегистрирована 12.12.2011 и составляла 41.16%. У нас нет и не будет высоко или низко рискованных счетов. Если вы хотите вложить в нас деньги, но теоретически возможная просадка в 50% вас не устраивает, а 10% для вас приемлемо, то просто вложите 1/5 часть тех денег, которые вы бы хотели вложить, а остальные 4/5 положите в банк для того, чтобы погасить инфляцию. Просим учитывать вас, что исходя из тестов нашего портфеля, максимально застойный период (период, в течение которого не было обновления максимумов доходности) длился 4 месяца. Если же вы более опытный инвестор, то вы, вероятно, рассматриваете наш PAMM, как часть вашего портфеля из PAMM счетов и скорее всего наши консультации по инвестированию вам не нужны.

Ссылка на декларацию