Декларация ПАММ-счёта Elephant Trade:209618

Описание торговой стратегии

В данный момент на ПАММ счете работают несколько автоматических систем: 1) EURUSD: 5 стратегий (+2 вариации), с максимально допустимыми просадками (от суммы депозита) в 15% (3 стратегии), 8%, 7%, 6%, 4% соответственно. 2) XAUUSD: 2 стратегии, максимально допустимая просадка: 8%, 15% 3) GBPUSD: 1 стратегия, максимально допустимая просадка 7% Все стратегии показывают устойчивый положительный результат с 2000 года, по XAUUSD с 2005 года. Позиции могут быть открыты от 1 дня до нескольких недель. Все стратегии выставляют SL и TP, в среднем TP больше SL в 1.5 раза, исключение EURUSD где по некоторым стратегиям в 3 раза. Загрузка депозита не будет превышать 8-10%, к концу года возможно будет пересмотрена в сторону увеличения. Ожидаемая доходность 50%-90% годовых. Резкие просадки в виде кочерги невозможны, при любом раскладе просадка растет постепенно, по отдельным стратегиям может длиться до полугода. В то же время комплексная просадка по ПАММ счету в виду слабой коррелированности стратегий ожидается гораздо меньшей длительности. Инструментарий и сами стратегии разрабатывались с января 2011 года, написаны на языке C#, к терминалу подключаются в виде dll. Язык MQL не использовался в виду ограниченности его возможностей и недостаточной производительности. В основе стратегий помимо непосредственно технических индикаторов лежат численные методы математической статистики и теории решений. Первая очередь стратегий была запущена с ноября 2011 - по итогам тестовых торгов 3 стратегии из 6 были исключены, следующие очередь была запущена с мая 2012, и последняя с сентября 2012. По итогам года несколько стратегий возможно будут исключены из портфеля, или пересмотрен их вес. В более менее окончательном виде набор стратегий (костяк) работает с начала мая, до этого момента ПАММ использовался преимущественно для их отладки и тестирования, график доходности с ноября 2011 по апрель 2012 не полностью отражает характер торговли.

Управление рисками

Размер лотов и частота сделок всех стратегий подобраны в соответствии со следующими условиями: 1) Максимальная загрузка депозита не превышает 10%. 2) Стратегии имеющие наилучшее отношение прибыли к максимальной просадке (на основе тестирования на исторических данных с 2000 по 2012) имеют больший вес. 3) Суммарная максимальная просадка, возможная при самых неблагоприятных условиях (одновременной максимальной просадке всех стратегий) составляет не более 70%. В целях контроля работы стратегий раз в 2 недели происходит выгрузка данных по закрытым ордерам из терминала - строятся графики и вычисляются показатели аналогичные опубликованным на прошлой неделе в pdf отчете. В случае если одна из стратегий покажет просадку более ожидаемой, торги по ней будут остановлены. В данный момент одна из стратегий - кандидат на вылет. Также при открытии позиций все стратегии выставляют TP и SL, их соотношение составляет от 1.5 до 3. В целях диверсификации торговли используется 3 разных инструмента и 10 разных стратегий. Среди стратегий есть как трендовые, так и рассчитанные на отскоки.

Рекомендации по инвестированию

Все стратегии ориентированы на длительный срок инвестирования. При инвестировании суммы составляющей более 10% от текущего депозита просьба предварительно отправить личное сообщение для согласования более удобной даты/времени входа.

Ссылка на декларацию