Декларация ПАММ-счёта SSM:220813

Описание торговой стратегии

По классификации стилей, я бы отнёс используемый метод к отработке паттернов. Используется дневной, четырехчасовой и часовой таймфрейм, хотя практика счёта показывает, что от часового толку немного. Наилучшие показатели торговой системы при тестировании, да и практически - на дневном таймфрейме, но сделки по нему слишком редки, чтобы использовать только его. Используются основные валютные пары, но кроссы и "сырьевые" канадский, австралийский и новозеландский доллары я оцениваю более критически с точки зрения возможности открытия. По последнему, насколько я помню, сделок так и не было. При нормальном использовании системы большую часть времени я нахожусь вне рынка. "Исключение" с середины февраля по начало июня - это одна сделка, стоп по которой был отодвинут, и она была не закрыта все это время, пока не закрылась в безубыток. В обычном режиме сделки относительно краткосрочны, но если сделка не достигает своего целевого уровня и защитная остановка не выбита - выход в безубыток будет занимать столько времени, сколько получится. "Важные новости" вроде решений центробанков, выступлений Бернанке и прочих подобных я использую только в том плане, чтобы не иметь открытых сделок на часовом/четырёхчасовом таймфрейме тогда, когда они выходят. Данный счёт не имеет четкой цели по доходности. Прежде всего, я стремлюсь к таким действиям, которые обеспечат защиту от значительных убытков. В практическом плане цель - это хорошее ожидание от системы на сделку. Исходя из текущей ситуации, годовая доходность может быть в пределах 30-50%.

Управление рисками

Особенность системы в том, что число прибыльных сделок значительно больше числа убыточных, но и размер тейк-профита существенно меньше размера стоп-лосса. Я буду стремиться исходить из максимальной потери по стоп-лоссу на сделку в 7%. Однако в дневном масштабе, где показатели системы лучше, встречаются ситуации, когда будет оправдан риск в 10%. Но, по тестированию, такие случаи редки. Максимальная просадка составляла около трети. По тестированию, три убыточные сделки подряд случились всего один раз. В реальной торговле было четыре убыточных сделки подряд. Просадка выше 40% будет однозначно свидетельствовать что либо система не работает, либо система не реализуется. При просадке выше 25% я буду переходить только на редкие сделки с малой загрузкой депозита до восстановления.

Рекомендации по инвестированию

Следует чётко отдавать себе отчёт, что инвестирование в памм-счёт - это в любом случае высокий риск. Вне зависимости от того, как характеризует счёт управляющий ("консервативный"/"рисковый"), как он описывает стратегию и даже от того, какая у него история управления к данному моменту времени. Вкладывайте ТОЛЬКО ТЕ деньги, потеря которых для Вас будет мало ощутимой. На этом счёте точно не будет сверхвысоких доходностей - прежде всего потому что я стремлюсь избегать высокого риска. Связь риска и доходности объективно существует. Что касается срока инвестирования: стоит ориентироваться по крайней мере на квартал. Это предполагаемый срок ликвидации возможной просадки и в целом период, когда месячные результаты более или менее усредняются.

Ссылка на декларацию