Декларация ПАММ-счёта Denis Aleksandrovich:375666

Описание торговой стратегии

краткое описание торговой стратегии

Сочетает в себе многоуровневый селективный отбор активов на основе статистических исследований с системой риск-менеджмента, основанной на вероятностных оценках.

Является среднесрочной стратегией и оперирует с наиболее ликвидными валютными парами из группы МАЖОР МИНОР и ЭКЗОТИК всего около 30 . Алгоритм, основанный на современных математических моделях измерения риска и подсчета волатильности всего памм в целом, включает в себя динамическое изменение состава валютных пар, и риск-менеджмент, главной задачей которого является исключение из состава открытых позиций с большим статистическим риском снижения курсовой стоимости.

формирование торгового портфеля

На всех этапах отбора мы сравниваем торговые инструменты с точки зрения отношения статистических оценок риска и доходности , оставляя только лучшие по данному критерию активы. На последнем этапе мы отбираем лишь семь, на наш взгляд, наиболее перспективных и стойких на данный момент валютных пар для включения в памм портфель с учетом диверсификации по отраслям и секторам экономики. Диверсификация осуществляется на основе статистических оценок коэффициентов корреляции пар. Таким образом, только 7 торговых инструментов, отобранных способом, указанным выше, противостоят опасностям, турбулентности финансовых рынков и кризисам

Контроль риска

Помимо описанного выше метода отбора пар, входящих в памм портфель, и создания диверсифицированной структуры активов, стратегия включает в себя «оборону» в виде системы контроля за рисками, использующую как стандартные, так и уникальные инновационные подходы современного портфельного управления. Не секрет, что на фондовых рынках периоды роста и падения («бычий» и «медвежий» рынок) различной продолжительности сменяют друг друга. Принято считать, что классический «медвежий» рынок для фондовых индексов наступает при снижении на 20% от исторического максимума.

Наша же система контроля за рисками построена на том, что в результате исторического статистического тестирования определяется такой критический уровень снижения, который может свидетельствовать о наступлении «медвежьего рынка», кризисных явлениях на фондовых площадках или глобальной нестабильности. Таким образом, при снижении портфеля по стратегии на величину, превышающую этот определенный уровень, мы продаем все активы и «выходим в деньги», для защиты капитала от больших потерь в условиях турбулентности на фондовом рынке

Ссылка на декларацию